Por la forma en que GM (y cualquier Engine 2D moderno) maneja las texturas lo recomendable es que no los cargues en tiempo de ejercicion ya que esto ocasionará que tus sprites no sean compactados en forma de atlas (llamado texture page en gm) causando que se incremente el número de "texture swaps" en la GPU del dispositivo. Si te preocupa el peso del juego lo recomendable es que habilites la compresión PNGCrush como directiva de compilador.
Más info: https://docs2.yoyogames.com/source/_build/3_scripting/4_gml_reference/miscellaneous/gml_pragma.html
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